Bevestig van bewegende gemiddelde handel reëls

Hoe om handel te dryf - Guppy MEERVOUDIGE bewegende gemiddeldes Dit is twee groepe van eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die korttermyn-groep is 'n 3, 5, 8, 10, 12 en 15 dae bewegende gemiddeldes. Dit is 'n plaasvervanger vir die gedrag van korttermyn handelaars en spekulante in die mark. Die langtermyn-groep bestaan ​​uit 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dae bewegende gemiddeldes. Dit is 'n plaasvervanger vir die lang termyn beleggers in die mark. Die verhouding binne elk van hierdie groepe sê vir ons wanneer daar 'n ooreenkoms oor waarde - wanneer hulle naby aan mekaar - en wanneer daar 'n meningsverskil oor waarde - as hulle goed uitmekaar gespasieer. Die verhouding tussen die twee groepe sê die handelaar oor die sterkte van die mark aksie. 'N Verandering in die prys rigting wat goed ondersteun word deur beide kort - en langtermyn beleggers dui op 'n sterk handel geleentheid. Die crossover van die twee groepe van bewegende gemiddeldes is nie so belangrik soos die verhouding tussen hulle. Wanneer beide groepe compress op dieselfde tyd wat dit waarskuwings die handelaar om verhoogde prys wisselvalligheid en die potensiaal vir 'n goeie handelsgeleenthede. Die Guppy meerdere bewegende gemiddelde (GMMA) is 'n aanduiding dat die afgeleide aktiwiteit van die twee groot groepe spore in die mark. Dit is beleggers en handelaars. Handelaars is altyd indringende vir 'n verandering in die tendens. In 'n verslechtering neiging sal hulle 'n handelsmerk te neem in afwagting van 'n nuwe up tendens ontwikkel. As dit nie ontwikkel, dan kry hulle uit die handel vinnig. As die tendens verander nie, dan bly hulle met die handel, maar steeds 'n korttermyn bestuursbenadering gebruik. Dit maak nie saak hoe lank die up tendens bly in plek, die handelaar is altyd bedag vir 'n moontlike tendens verandering. Dikwels gebruik hulle 'n wisselvalligheid gebaseer aanwyser soos die telling agterlyn, of 'n korttermyn 10 daagse bewegende gemiddelde, om te help identifiseer die uitgang toestande. Die handelaars fokus is op nie om geld te verloor. Dit beteken hy vermy verloor handel kapitaal wanneer die handel eerste begin, en later vermy hy verloor te veel van 'n oop winste as die handel in sukses beweeg. Ons hou hul afgeleide aktiwiteit deur die gebruik van 'n groep van korttermyn bewegende gemiddeldes. Dit is 3, 5, 8, 10, 12 en 15 dae eksponensieel bereken bewegende gemiddeldes. Ons kies hierdie kombinasie omdat ek drie dae is ongeveer 'n halwe handel week. Vyf dae is een handel week. Agt dae is sowat 'n week en 'n half. Die handelaars lei altyd die verandering in die tendens. Hulle koop stoot pryse in afwagting van 'n tendens verandering. Die enigste manier om die tendens kan oorleef is as ander kopers ook in die mark kom. Sterk tendense word ondersteun deur 'n lang termyn beleggers. Dit is die ware dobbelaars in die mark, want hulle is geneig om 'n groot deel van die geloof in hul ontleding. Hulle weet net hulle reg is, en dit neem 'n baie om hulle anders te oortuig. Toe hulle 'n voorraad te koop hulle belê geld, hul emosies, hul reputasie en hul ego. Hulle het eenvoudig nie daarvan hou om te erken dat 'n fout. Dit klink dalk oorbeklemtoon word nie, maar dink vir 'n oomblik oor jou belegging in AMP of TLS. As gekoop 'n paar jaar gelede dit is nog albei verloor beleggings hulle bly in baie portefeuljes en miskien in joune. Die belegger neem meer tyd om die verandering in 'n tendens te erken. Hy volg die deur handelaars stel lei. Ons hou die beleggers afgeleide aktiwiteit deur die gebruik van 'n 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dae eksponensieel bereken bewegende gemiddelde. Elke gemiddelde verhoog deur een week. Ons spring twee weke 50-60 dae in die finale reeks omdat ons oorspronklik gebruik die 60 dae gemiddelde as 'n tjek punt Dit weerspieël die oorspronklike ontwikkeling van hierdie aanwyser waar ons fokus was op die manier 'n bewegende gemiddelde crossover afgelewer inligting oor ooreenkoms oor waarde en prys oor verskeie tydraamwerke. Oor die jare het ons verhuis na hierdie interpretasie en toepassing van die aanwyser. In die notas oor die volgende paar weke sal ons wys hoe dit ontwikkel. Ons uitgangspunt was die lag wat bestaan ​​tussen die tyd van 'n ware tendens breek en die tyd wat 'n bewegende gemiddelde kruis oor inskrywing sein is gegenereer. Ons fokus was op die verandering van 'n verslechtering neiging om 'n up tendens. Ons verkies vroeë waarskuwing instrument was die reguit rand tendens lyn wat is maklik om te gebruik en baie akkuraat. Die probleem met die gebruik van 'n enkele reguit rand tendens lyn was dat sommige breakouts is vals. Die reguit rand tendens lyn op voorwaarde dat geen manier om die valse van die ware skei. Aan die ander kant, die bewegende gemiddelde crossover gebaseer op 'n 10 en 30 dae berekening, het 'n hoër vlak van sekerheid dat die tendens te breek was eg. Maar die nadeel is dat die crossover sein kan kom baie dae na die aanvanklike tendens breek sein. Dit tydsverloop was verder uitgebrei omdat die sein is gebaseer op die einde van die dag pryse. Ons sien die presiese kruis oor vandag, en as ons dapper was, kon ons môre gaan. Oor die algemeen handelaars gewag vir 'n ander dag om te bevestig dat die crossover eintlik plaasgevind het wat die inskrywing tot 2 dae na die werklike crossover vertraag. Hierdie keer lag beteken dat die prys het dikwels aansienlik teen die tyd dat die handel geopen het. Die standaard-oplossing gevra vir 'n kombinasie van korttermyn bewegende gemiddeldes aan die crossover punt verder terug beweeg in tyd sodat dit nader aan die tempo te kenne gegee deur 'n sluiting bo die reguit rand tendens lyn was. Die nadeel is dat hoe korter die bewegende gemiddelde, hoe minder betroubaar dit is. In die plot verskeie bewegende gemiddeldes op 'n enkele grafiek vertoon na vore gekom vier beduidende kenmerke. A herhaal patroon van kompressie en uitbreiding in 'n groep van ses kort termyn gemiddeldes. Die gedrag is fractally herhaal in verskillende tydgleuwe. Hierdie kort en lang termyn groepe was nuttig in die begrip van die afgeleide gedrag van handelaars en beleggers. Die graad van skeiding binne groepe en tussen groepe bied 'n metode van die begrip van die aard van die tendens en die tendens verandering. Die sinchronisering was onafhanklik van die lengte van die individuele bewegende gemiddeldes. Dit wil sê, by die groot tendens draaipunte kompressie plaasgevind oor beide lang en kort termyn groepe en hierdie voorwaarde vroeë bekragtiging van seine wat gegenereer word deur die reguit rand tendens lyn Die verhouding tussen bewegende gemiddeldes en prys is beter verstaan ​​word as 'n verhouding tussen waarde en prys. Die crossover van twee bewegende gemiddeldes verteenwoordig 'n ooreenkoms oor waarde oor twee verskillende tydsraamwerke. In 'n deurlopende oop veiling wat die meganisme van die mark, met die oog op die prys en waarde was verbygaande en tydelike. Sodanige ooreenkoms dikwels voorafgegaan aansienlike veranderinge in die rigting van die tendens. Die GMMA het 'n instrument vir die identifisering van die waarskynlikheid van die tendens ontwikkeling. Hierdie breë verhoudings, en die meer gevorderde verhoudings gebruik met die GMMA word opgesom in die grafiek. Oor die volgende reeks artikels sal ons die identifisering en toepassing van elkeen van hierdie verhoudings te ondersoek. Dit is die mees eenvoudige toepassing van die GMMA en dit het goed gewerk met V vormige tendens veranderinge. Dit was nie oor die neem van die lag uit die bewegende gemiddelde berekening. Dit gaan oor die validering van 'n vorige tendens breek sein deur die ondersoek van die verhouding tussen prys en waarde. Sodra die aanvanklike tendens breek sein bekragtig deur die GMMA die handelaar in staat is om 'n tempo handel betree met 'n hoër vlak van vertroue. Die CBA grafiek toon die klassieke toepassing van die GMMA. Ons begin met die tempo bokant die reguit rand tendens lyn. Die vertikale as dui die besluit punt op die dag van die tempo. Ons moet seker wees dat hierdie tempo is vir die regte en waarskynlik opwaarts voortgaan. Na 'n paar maande in 'n verslechtering neiging die aanvanklike tempo versuim soms en ontwikkel soos deur die dik swart lyn. Dit dui op 'n verandering in die aard van die tendens lyn van 'n weerstand funksie voor die tempo van 'n ondersteuningsfunksie ná die uitbreking. Die GMMA word gebruik om die waarskynlikheid dat die tendens breek getoon deur die reguit rand tendens lyn is ware beoordeel. Ons begin deur die waarneming van die aktiwiteit van die korttermyn-groep. Dit sê vir ons hoe handelaars dink. In oppervlakte A sien ons 'n kompressie van die gemiddeldes. Dit dui daarop dat handelaars 'n ooreenkoms oor die prys en waarde bereik het. Die prys van CBA is gedryf so laag dat baie handelaars nou glo dit is meer as die huidige verhandel prys werd. Die enigste manier waarop hulle kan voordeel trek uit hierdie goedkoop prys is om voorraad te koop. Ongelukkig is baie ander korttermyn handelaars het dieselfde gevolgtrekking gekom. Hulle wil ook om te koop teen hierdie prys. 'N bod oorlog uitbars. Handelaars wat glo hulle mis uit op die geleentheid hul mededingers te verseker dat hulle 'n posisie in die voorraad te kry teen 'n gunstige prices. Validation van bewegende gemiddelde Trading Reëls wen van: bewyse uit Hong Kong, Singapoer, Suid-Korea, Taiwan Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: 'n paradoks van internasionale sake is dat die multinasionale ondernemings (MNEs) wat die agente van internasionale sake is grootliks funksioneer binne hulle tuisbasis markte in elke deel van die drie-eenheid van Noord-Amerika, die EU en Japan. Hier is empiriese bewyse aangebied oor die 500 grootste MNEs. Dit dui daarop dat selfs die 20 mees internasionale MNEs (diegene met die hoogste verhouding van buitelandse-tot-totale verkope) is hoofsaaklik tuis-drietal gebaseer in hul aktiwiteite. Ons aflei dat die strategiese bestuur van MNEs moet streeksvlak word gefokus, nie globale. Artikel Maart 2003 Alan M. Rugman Cecilia Brain Mense wat hierdie publikasie te lees lees ook Full-text artikel September 2016 Shirong Julle Pengfei Xia Changsheng Cai Full-text artikel September 2016 Full-text artikel Desember 2016 Tanja Sobko Michael Tse Matthew Kaplan Data verskaf is vir slegs ter inligting. Hoewel versigtig afgehaal, kan die akkuraatheid nie gewaarborg word nie. Uitgewer voorwaardes word deur RoMEO. Verskillende bepalings van die publisherx27s beleid of lisensie-ooreenkoms werklike mag van toepassing wees. Hierdie publikasie is van 'n joernaal wat self Argief kan ondersteun. Laaste opgedateer op: 16 September 16Multinational Business Review Bevestig van bewegende gemiddelde Trading Reëls: bewyse uit Hong Kong, Singapoer, Suid-Korea, Taiwan View: PDF Voeg by Gemerkte Lys aflaai Citation Track Citations Massoud Metghalchi (Professor van Finansies, Universiteit van HoustonVictoria,) Jianjun du (mede-professor in Rekeningkunde en internasionale sake, Universiteit van HoustonVictoria) Yixi Ning (Assistent Professor van Finansies, Universiteit van HoustonVictoria) Citation: Massoud Metghalchi. Jianjun Du. Yixi Ning. Bevestig van bewegende gemiddelde Trading Reëls: bewyse uit Hong Kong, Singapoer, Suid-Korea, Taiwan, multinasionale Business Review. Vol. 17 ISS: 3, pp.101 - 122 DOI dx. doi. org/10.1108/1525383X200900019 aflaaie: Die fulltext van hierdie dokument is 199 keer sedert 2009 Hierdie vraestel toets twee bewegende gemiddelde handel reëls tegniese vier Asiatiese markte afgelaai. Ons resultate dui daarop dat bewegende gemiddelde reëls wel het voorspellende krag en kan herhalende prys patrone vir winsgewende handel te onderskei. Verder, ons resultate ondersteun die hipotese dat tegniese reëls handel die buyandhold strategie kan klop. Gelykbreek Oneway handel koste raming hoog vir al vier markte te wees. Om die toets uitslag bevestig, is sterk toetse gebaseer op bootstrap en die verwante ttests onder die markte ook uitgevoer. Ons sluit uit die statistiese resultate wat bewegende gemiddelde reëls is geldig en inderdaad voorspellende krag. Dit is te kenne gegee dat die handel reëls kan gebruik word om 'n handel strategie wat die buyandhold strategie in die Hong Kong, Singapoer, Suid-Korea en Taiwan markte sal klop ontwerp. Die bydrae van die huidige studie is dat dit die eerste geldigheidstoets van handel reëls met behulp van vier markte op 'n soortgelyke ontwikkeling stadium en kultuur tradisie en in die toetse, gebruik ons ​​mees onlangse en langer tydperke as die gebruik is in die vorige literatuur tydperke. Ons robuuste toetse is uniek en beskou distributionfree. Trading Handleiding - Hoe om handel te dryf met Guppy MEERVOUDIGE bewegende gemiddeldes Net goeie aanduiding gevind in Meta Trader 5 kodebasis. Guppy MEERVOUDIGE bewegende gemiddeldes: Dit is twee groepe van eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die korttermyn-groep is 'n 3, 5, 8, 10, 12 en 15 dae bewegende gemiddeldes. Dit is 'n plaasvervanger vir die gedrag van korttermyn handelaars en spekulante in die mark. Die langtermyn-groep bestaan ​​uit 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dae bewegende gemiddeldes. Dit is 'n plaasvervanger vir die lang termyn beleggers in die mark. Die verhouding binne elk van hierdie groepe sê vir ons wanneer daar 'n ooreenkoms oor waarde - wanneer hulle naby aan mekaar - en wanneer daar 'n meningsverskil oor waarde - as hulle goed uitmekaar gespasieer. Die verhouding tussen die twee groepe sê die handelaar oor die sterkte van die mark aksie. 'N Verandering in die prys rigting wat goed ondersteun word deur beide kort - en langtermyn beleggers dui op 'n sterk handel geleentheid. Die crossover van die twee groepe van bewegende gemiddeldes is nie so belangrik soos die verhouding tussen hulle. Wanneer beide groepe compress op dieselfde tyd wat dit waarskuwings die handelaar om verhoogde prys wisselvalligheid en die potensiaal vir 'n goeie handelsgeleenthede. Die Guppy meerdere bewegende gemiddelde (GMMA) is 'n aanduiding dat die afgeleide aktiwiteit van die twee groot groepe spore in die mark. Dit is beleggers en handelaars. Handelaars is altyd indringende vir 'n verandering in die tendens. In 'n verslechtering neiging sal hulle 'n handelsmerk te neem in afwagting van 'n nuwe up tendens ontwikkel. As dit nie ontwikkel, dan kry hulle uit die handel vinnig. As die tendens verander nie, dan bly hulle met die handel, maar steeds 'n korttermyn bestuursbenadering gebruik. Dit maak nie saak hoe lank die up tendens bly in plek, die handelaar is altyd bedag vir 'n moontlike tendens verandering. Dikwels gebruik hulle 'n wisselvalligheid gebaseer aanwyser soos die telling agterlyn, of 'n korttermyn 10 daagse bewegende gemiddelde, om te help identifiseer die uitgang toestande. Die handelaars fokus is op nie om geld te verloor. Dit beteken hy vermy verloor handel kapitaal wanneer die handel eerste begin, en later vermy hy verloor te veel van 'n oop winste as die handel in sukses beweeg. Ons hou hul afgeleide aktiwiteit deur die gebruik van 'n groep van korttermyn bewegende gemiddeldes. Dit is 3, 5, 8, 10, 12 en 15 dae eksponensieel bereken bewegende gemiddeldes. Ons kies hierdie kombinasie omdat ek drie dae is ongeveer 'n halwe handel week. Vyf dae is een handel week. Agt dae is sowat 'n week en 'n half. Die handelaars lei altyd die verandering in die tendens. Hulle koop stoot pryse in afwagting van 'n tendens verandering. Die enigste manier om die tendens kan oorleef is as ander kopers ook in die mark kom. Sterk tendense word ondersteun deur 'n lang termyn beleggers. Dit is die ware dobbelaars in die mark, want hulle is geneig om 'n groot deel van die geloof in hul ontleding. Hulle weet net hulle reg is, en dit neem 'n baie om hulle anders te oortuig. Toe hulle 'n voorraad te koop hulle belê geld, hul emosies, hul reputasie en hul ego. Hulle het eenvoudig nie daarvan hou om te erken dat 'n fout. Dit klink dalk oorbeklemtoon word nie, maar dink vir 'n oomblik oor jou belegging in AMP of TLS. As gekoop 'n paar jaar gelede dit is nog albei verloor beleggings hulle bly in baie portefeuljes en miskien in joune. Die belegger neem meer tyd om die verandering in 'n tendens te erken. Hy volg die deur handelaars stel lei. Ons hou die beleggers afgeleide aktiwiteit deur die gebruik van 'n 30, 35, 40, 45, 50 en 60 dae eksponensieel bereken bewegende gemiddelde. Elke gemiddelde verhoog deur een week. Ons spring twee weke 50-60 dae in die finale reeks omdat ons oorspronklik gebruik die 60 dae gemiddelde as 'n tjek punt. Dit weerspieël die oorspronklike ontwikkeling van hierdie aanwyser waar ons fokus was op die manier 'n bewegende gemiddelde crossover afgelewer inligting oor ooreenkoms oor waarde en prys oor verskeie tydraamwerke. Oor die jare het ons verhuis na hierdie interpretasie en toepassing van die aanwyser. In die notas oor die volgende paar weke sal ons wys hoe dit ontwikkel. Ons uitgangspunt was die lag wat bestaan ​​tussen die tyd van 'n ware tendens breek en die tyd wat 'n bewegende gemiddelde kruis oor inskrywing sein is gegenereer. Ons fokus was op die verandering van 'n verslechtering neiging om 'n up tendens. Ons verkies vroeë waarskuwing instrument was die reguit rand tendens lyn wat is maklik om te gebruik en baie akkuraat. Die probleem met die gebruik van 'n enkele reguit rand tendens lyn was dat sommige breakouts is vals. Die reguit rand tendens lyn op voorwaarde dat geen manier om die valse van die ware skei. Aan die ander kant, die bewegende gemiddelde crossover gebaseer op 'n 10 en 30 dae berekening, het 'n hoër vlak van sekerheid dat die tendens te breek was eg. Maar die nadeel is dat die crossover sein kan kom baie dae na die aanvanklike tendens breek sein. Dit tydsverloop was verder uitgebrei omdat die sein is gebaseer op die einde van die dag pryse. Ons sien die presiese kruis oor vandag, en as ons dapper was, kon ons môre gaan. Oor die algemeen handelaars gewag vir 'n ander dag om te bevestig dat die crossover eintlik plaasgevind het wat die inskrywing tot 2 dae na die werklike crossover vertraag. Hierdie keer lag beteken dat die prys het dikwels aansienlik teen die tyd dat die handel geopen het. Die standaard-oplossing gevra vir 'n kombinasie van korttermyn bewegende gemiddeldes aan die crossover punt verder terug beweeg in tyd sodat dit nader aan die tempo te kenne gegee deur 'n sluiting bo die reguit rand tendens lyn was. Die nadeel is dat hoe korter die bewegende gemiddelde, hoe minder betroubaar dit is. In die plot verskeie bewegende gemiddeldes op 'n enkele grafiek vertoon na vore gekom vier beduidende kenmerke. A herhaal patroon van kompressie en uitbreiding in 'n groep van ses kort termyn gemiddeldes. Die gedrag is fractally herhaal in verskillende tydgleuwe. Hierdie kort en lang termyn groepe was nuttig in die begrip van die afgeleide gedrag van handelaars en beleggers. Die graad van skeiding binne groepe en tussen groepe bied 'n metode van die begrip van die aard van die tendens en die tendens verandering. Die sinchronisering was onafhanklik van die lengte van die individuele bewegende gemiddeldes. Dit wil sê, by die groot tendens draaipunte kompressie plaasgevind oor beide lang en kort termyn groepe en hierdie voorwaarde vroeë bekragtiging van seine wat gegenereer word deur die reguit rand tendens lyn Die verhouding tussen bewegende gemiddeldes en prys is beter verstaan ​​word as 'n verhouding tussen waarde en prys. Die crossover van twee bewegende gemiddeldes verteenwoordig 'n ooreenkoms oor waarde oor twee verskillende tydsraamwerke. In 'n deurlopende oop veiling wat die meganisme van die mark, met die oog op die prys en waarde was verbygaande en tydelike. Sodanige ooreenkoms dikwels voorafgegaan aansienlike veranderinge in die rigting van die tendens. Die GMMA het 'n instrument vir die identifisering van die waarskynlikheid van die tendens ontwikkeling. Hierdie breë verhoudings, en die meer gevorderde verhoudings gebruik met die GMMA word opgesom in die grafiek. Oor die volgende reeks artikels sal ons die identifisering en toepassing van elkeen van hierdie verhoudings te ondersoek. Dit is die mees eenvoudige toepassing van die GMMA en dit het goed gewerk met V vormige tendens veranderinge. Dit was nie oor die neem van die lag uit die bewegende gemiddelde berekening. Dit gaan oor die validering van 'n vorige tendens breek sein deur die ondersoek van die verhouding tussen prys en waarde. Sodra die aanvanklike tendens breek sein bekragtig deur die GMMA die handelaar in staat is om 'n tempo handel betree met 'n hoër vlak van vertroue. Die CBA grafiek toon die klassieke toepassing van die GMMA. Ons begin met die tempo bokant die reguit rand tendens lyn. Die vertikale as dui die besluit punt op die dag van die tempo. Ons moet seker wees dat hierdie tempo is vir die regte en waarskynlik opwaarts voortgaan. Na 'n paar maande in 'n verslechtering neiging die aanvanklike tempo versuim soms en ontwikkel soos deur die dik swart lyn. Dit dui op 'n verandering in die aard van die tendens lyn van 'n weerstand funksie voor die tempo van 'n ondersteuningsfunksie ná die uitbreking. Die GMMA word gebruik om die waarskynlikheid dat die tendens breek getoon deur die reguit rand tendens lyn is ware beoordeel. Ons begin deur die waarneming van die aktiwiteit van die korttermyn-groep. Dit sê vir ons hoe handelaars dink. In oppervlakte A sien ons 'n kompressie van die gemiddeldes. Dit dui daarop dat handelaars 'n ooreenkoms oor die prys en waarde bereik het. Die prys van CBA is gedryf so laag dat baie handelaars nou glo dit is meer as die huidige verhandel prys werd. Die enigste manier waarop hulle kan voordeel trek uit hierdie goedkoop prys is om voorraad te koop. Ongelukkig is baie ander korttermyn handelaars het dieselfde gevolgtrekking gekom. Hulle wil ook om te koop teen hierdie prys. 'N bod oorlog uitbars. Handelaars wat glo hulle mis uit op die geleentheid bied as hul mededingers te verseker dat hulle 'n posisie in die voorraad te kry teen gunstige pryse. Die kompressie van hierdie gemiddeldes toon ooreenkoms oor die prys en waarde. Die uitbreiding van die groep toon dat handelaars is opgewonde oor die vooruitsigte van 'n groter waarde selfs al pryse steeds styg. Hierdie handelaars te koop in afwagting van 'n tendens verandering. Hulle ondersoek vir 'n tendens verandering. Ons gebruik die reguit rand tendens lyn tot 'n verhoogde waarskynlikheid van 'n tendens verandering sein. Wanneer hierdie sein gegenereer waarneem ons hierdie verandering in die rigting en skeiding in die kort termyn groep gemiddeldes. Ons weet handelaars glo dat hierdie voorraad het 'n toekoms. Ons wil 'n bevestiging dat die lang termyn beleggers ook hierdie vertroue koop. Die langtermyn groep gemiddeldes, by die besluit punt, toon tekens van kompressie en die begin van 'n verandering in die rigting. Let op hoe vinnig die kompressie begin en die beslissende verandering in die rigting. Dit is ten spyte van die langste gemiddelde van 60 dae wat ons normaalweg sou verwag om goed agter enige tendens verandering. Dit kompressie in die lang termyn groep is 'n bewys van die sinchronisering verhouding wat die GMMA so nuttig maak. Dit kompressie en verandering in die rigting vertel ons dat daar 'n verhoogde waarskynlikheid dat die verandering in die tendens rigting is vir die regte dit volhoubaar is. Dit moedig ons aan om die voorraad te koop kort nadat die besluit punt getoon. Die GMMA tel 'n seismiese verskuiwing in die markte sentiment as dit gebeur, selfs al is ons met behulp van 'n 60 dae bewegende gemiddelde. Later sal ons kyk na hoe hierdie aanwyser gebruik word om betroubare vooraf seine van hierdie verandering te ontwikkel. Dit kompressie en uiteindelike crossover binne die langtermyn groep vind plaas in die omgewing B. Die tendens verandering bevestig. Die ooreenkoms tussen beleggers oor die prys en waarde kan nie duur nie. Waar daar 'n ooreenkoms 'n paar mense sien kans. Daar is baie beleggers wat uit sal gemis het op die aansluiting by die tendens verandering voor area B. Nou is die verandering bevestig hulle wil deel wees van die aksie te kry. Oor die algemeen beleggers beweeg groter fondse as handelaars. Hul aktiwiteit in die mark het 'n groter impak. Die laatkommers kan net koop voorraad as hulle hul mededingers bied as. Die sterker die aanvanklike tendens, hoe meer druk daar is om 'n vroeë posisie te kry. Hierdie verhoogde bod ondersteun die tendens. Dit blyk uit die manier waarop die langtermyn groep voortgaan om te beweeg, en by the way die langtermyn groep gemiddeldes skei. Hoe groter die verspreiding van die meer kragtige die onderliggende tendens. Selfs die handelaars behou geloof in hierdie geneig verandering. Die verkoop wat plaasvind in die omgewing C is nie baie sterk. Die groep korttermyn gemiddelde dalings teenoor die langtermyn-groep en dan hop weg vinnig. Die langtermyn groep gemiddeldes toon dat beleggers neem hierdie geleentheid om voorraad te koop teen tydelik opgewek pryse. Hoewel die langtermyn groep struikel uit op hierdie punt, die graad van skeiding bly relatief konstant en dit bevestig die krag van die opkomende tendens. Die tydelike ineenstorting van die korttermyn-groep kom nadat 'n 12 waardering in die prys. Korttermyn handelaars verlaat die handel neem termyn winste kort op hierdie vlak van opbrengs en dit word weerspieël deur die kompressie en ineenstorting van die kort termyn groep gemiddeldes. Soos langtermyn beleggers stap in die mark en koop CBA op hierdie verswak pryse, handelaars sin dat die tendens is goed ondersteun. Hul aktiwiteit neem af, en die korttermyn groep gemiddeldes bons, skei, en dan loop parallel met die langtermyn-groep as die tendens voortduur. Die GMMA identifiseer 'n beduidende verandering in die markte mening oor CBA. Die kompressie van die kort termyn en lang termyn groepe bekragtig die tendens breek sein wat deur 'n sluiting bo die reguit rand tendens lyn. Die gebruik van hierdie basiese toepassing van die GMMA, die handelaar het die vertroue wat nodig is om CBA koop teen, of net na die besluit punte wat op die grafiek uittreksel. Die gebruik van hierdie eenvoudige toepassing van die GMMA ook gehou handelaars uit valse breakouts. Die reguit rand tendens lyn bied die eerste aanduiding dat 'n verslechtering neiging kan draai na 'n up tendens. Die SDL grafiek toon twee voorbeelde van 'n valse onderbreking van 'n reguit rand tendens lyn. Ons begin met 'n besluit punt A. Die steil verslechtering neiging is duidelik gebreek deur 'n sluiting bo die tendens lyn. As dit is 'n ware tendens breek dan het ons die geleentheid om te kry in die vroeë lank voor enige bewegende gemiddelde crossover sein. Hierdie tendens breek in duie stort vinnig. As ons die eerste keer waargeneem hierdie grafiek naby besluit punt B dan kan ons gekies het om die tweede tendens lyn plot soos aangedui. Dit plot neem voordeel van die inligting op die kaart. Ons weet die eerste pouse was vals, en deur die neem dit in ag ons het die tweede tendens lyn plot. Kan hierdie tendens te breek staatgemaak word As ons reg te kry ons 'n nuwe up tendens ry. As ons verkeerd is ons staan ​​om geld te verloor as ons bly met 'n voortsetting van die verslechtering neiging. Die reguit rand tendens lyn op sigself verskaf nie genoeg inligting om 'n goeie besluit te neem. Wanneer ons die GMMA toepassing kry ons 'n lucky idee van die waarskynlikheid van die tendens lyn breek eintlik die begin van 'n nuwe up tendens. Die sleutel verhouding is die vlak van skeiding in die lang termyn groep van gemiddeldes, en tendens rigting hulle op reis is. By albei besluit punt A en besluit punt B die langtermyn groep is goed geskei. Beleggers hou nie van hierdie voorraad. Elke keer as daar 'n styging in die pryse wat hulle neem voordeel van hierdie om te verkoop. Hulle verkoop oorweldig die mark en dryf die pryse af, sodat die verslechtering neiging voortduur. Die graad van skeiding tussen die twee groepe van bewegende gemiddeldes maak dit ook moeiliker vir een van die saamtrekke om suksesvol die rigting van die tendens te verander. Die mees waarskynlike uitkoms is 'n swak tydren gevolg deur 'n ineenstorting en voortsetting van die down tendens. Dit waarneming hou die handelaar, en die belegger, uit CSL. Ons sien daarna uit ons sien 'n konvergensie tussen die kort termyn groep van gemiddeldes en die langtermyn groep gemiddeldes. Daarbenewens is die langtermyn-groep begin om af te vernou, dui op 'n ontwikkelende vlak van ooreenkoms oor die prys en waarde onder beleggers in April en Mei. Aan die einde van Maart die 10 dae - bewegende gemiddelde SLUIT bo die 30 dae - bewegende gemiddelde, die opwekking van 'n klassieke bewegende gemiddelde koop signal. A gevallestudie oor die gebruik van neurale netwerke tegniese voorspelling van die forex Jingtao Yao n voer. . Skrywer Vitae, Chew Lim Tan b outeur Vitae n Departement van Inligtingstelsels, Massey Universiteit, Palmerston North, Nieu-Seeland b Skool vir Rekenaarkunde, Nasionale Universiteit van Singapoer, Singapoer 119260, Singapoer ontvang 15 November 1997 aanvaar 12 April 2000, beskikbaar aanlyn 21 Augustus 2000Abstract Hierdie vraestel verslae empiriese bewyse dat 'n neurale netwerk model is van toepassing op die voorspelling van wisselkoerse. Tydreeksdata en tegniese aanwysers, soos bewegende gemiddelde, gevoed te neurale netwerke om die onderliggende ldquorulesrdquo van die beweging in wisselkoerse te vang. Die wisselkoerse tussen Amerikaanse Dollar en vyf ander groot geldeenhede, Japanese Yen, Deutsch Mark, Britse pond, Switserse franc en Australiese dollar is voorspel deur die opgeleide neurale netwerke. Die tradisionele verklein reeks ontleding word gebruik om die ldquoefficiencyrdquo van elke mark te toets voordat die gebruik van historiese data na die neurale netwerke op te lei. Die hier aangebied resultate dui daarop dat sonder die gebruik van 'n uitgebreide mark data of kennis, kan nuttig voorspelling gemaak en beduidende papier winste kan bereik word vir data buite-monster met 'n eenvoudige tegniese aanwysers. 'N Verdere navorsing oor wisselkoerse tussen Swiss Franc en Amerikaanse dollar is ook gedoen. Maar die eksperimente toon dat met 'n doeltreffende mark dit is nie maklik om winste met behulp van tegniese aanwysers of tydreekse insette neurale netwerke. Hierdie artikel bespreek ook verskeie kwessies op die frekwensie van monsterneming, keuse van netwerk argitektuur, tydperke vooruitskatting, en maatreëls vir die evaluering van die modelle voorspellende krag. Na die aanbieding van die eksperimentele resultate, 'n bespreking oor toekomstige navorsing tot die gevolgtrekking die papier. Sleutelwoorde Buitelandse wisselkoers neurale netwerk vooruitskatting Tyd reeks Kopiereg kopieer 2000 Elsevier Science BV Alle regte voorbehou. J. Yao is 'n senior lektor in die Departement Inligtingstelsels, College of Business, Massey Universiteit. (J. T.Yaomassey. ac. nz) Jingtao Yao was studente-assistent in die Departement van Inligtingstelsels, Skool vir Rekenaarkunde, Nasionale Universiteit van Singapoer. Sy navorsingsbelangstellings sluit finansiële vooruitskatting, neurale netwerke, sagteware-ingenieurswese, en sake-proses reengineering. Sy navorsing is gepubliseer in internasionaal gekeurde vaktydskrifte en konferensieverrigtinge. Hy het 'n B. Ing.. (1983), 'n M. Sc. (1988) in Rekenaarwetenskap van Xian Jiaotong Universiteit, en 'n Ph. D. (1999) in Inligtingstelsels van die Nasionale Universiteit van Singapoer. Kou Lim Tan is 'n medeprofessor in die Departement Rekenaarwetenskap, Skool vir Rekenaarkunde, Nasionale Universiteit van Singapoer. Sy navorsingsbelangstellings is deskundige stelsels, neurale netwerke, rekenaar visie en natuurlike taal verwerking. Hy het 'n B. Sc. (Hons) in Fisika in 1971 aan die Universiteit van Singapoer, 'n M. Sc. graad in Stralingswetenskap Studies in 1973 aan die Universiteit van Surrey in UK, en 'n Ph. D. graad in Rekenaarwetenskap in 1986 aan die Universiteit van Virginia, VSA.